Торги на фьючерсных рынках регулируются специальным федеральным агентством — Торговой комиссией по товарным фьючерсам (Commodities Futures Trading Commission — CFTC). CFTC устанавливает основные требования для фирм-членов фьючерсных бирж, предоставляет им право заключать новые контракты и наблюдает за ежедневными торговыми операциями.

Фьючерсные биржи могут устанавливать дневные лимиты на изменения фьючерсных цен. Например, если ценовой лимит фьючерса на серебро равен 51, а сегодня цена фьючерсного контракта при закрытии биржи составляет 55,10 за унцию, то завтра цена контракта может варьировать лишь в пределах $6,10-54,10 за унцию. Биржа может увеличивать паи уменьшать эти дневные ценовые ограничения в ответ на колебания ценовой изменчивости контракта. Часто при приближении даты погашения контракта лимиты цен исключают. Обычно это делают в последний месяц торгов.

Дневные лимиты цен рассматривают как средство ограничения сильных ценовых колебаний. Это обоснование кажется весьма сомнительным. Предположим, что продолжавшийся всю ночь международный валютный кризис поднял енотовую цену на серебро до S8. Никто не будет продавать серебро по фьючерсным ценам, поскольку они составляют всего $5,10. Вместо этого фьючерсная цена ежедневно повышается на 51, хотя назначенная цена представляет только невыполненный приказ на заявку, т.е. контрактами не будут торговать при низкой назначенной цене. Через несколько дней движения ценового лимита, равного $1 в день, фьючерсная цена наконец достигнет равновесного уровня и торги возобновятся. Этот процесс означает, что никто не может занимать позиции до тех пор, пока цена не достигнет равновесного уровня, и что ценовые лимиты не являются реальной защитой от сильного колебания цен.